吕梁的特色小吃有孝义火烧、柏籽羊肉、驴打滚、兴县冒汤、麻酱凉皮、羊杂割、拌凉粉、榆皮面饸烙、黄米油糕、抿圪蚪、锄片饼、石头干饼、碗团。
1、麻酱凉皮
麻酱凉皮是山西吕梁的特色小吃，选用面粉、清水、黄瓜为主要原料，配以五香粉、酱油、醋、大蒜等调料，所制作出来的麻酱凉皮味道香辣可口，色彩鲜艳。
2、孝义火烧
孝义火烧是山西吕梁的传统特色小吃，有着非常悠久的历史，其制作工艺精细，用料考究，选用黄油，白面为主要原料，采用传统的制作方法制作而成，所制作出来的火烧味道鲜美，口感酥脆，绵软不粘，香鲜可口，层次均匀，质地酥脆。
3、兴县冒汤
兴县冒汤是山西吕梁的特色小吃，有着非常悠久的历史，在清代时期非常出名。选用细粉丝、小扁食、青红丝、海带丝为主要原料，采用传统的制作方法制作而成，所制作出来的冒汤咸麻酸辣，鲜香可口。
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